언젠가부터 유명해진 나비효과 는 이미 여러군데서 인용되었으며, 사회현상에 관심있는 사람이라면 누구나 알고있는 상식이 되어버렸다.
이 책에서 시행하려는 투자방법은 위에서 언급한 누구나 알고 있는 나비효과 와 비슷한 복잡계 이론을 주식투자에 응용해 보려는 것이다. 단순히 생각하기에는 나비효과의 이론을 주식투자에 적용한다면, 언뜻 생각하면 적용가능할 수 있으리라 생각되지만, 현실에서는 어떻게 흘러갈지 모르기 떄문에 이론적으로 확대경로를 논리적으로 분석하는것은 쉽지 않을것 같다.
저자는 이 쉽지 않는 방법에 대해 최근까지 다양한 분야에서 복잡계이론을 응용 및 적용하려는 사례와 저자가 생각하는 복잡계이론을 주식투자에 적용할 수 있는 방법들을 소개해준다.
저자가 생각하는 복잡계 투자의 대표적인 사례로서, 삼성에버랜드와 삼성생명의 상장의 연속성속에서 주
가흐름이 어떻게 흘러가는지 분석해주면, 과거부터 경영권이 불안불안했던, SK그룹에 대한 (주)SK 또는 SK C&C의 지주사 논쟁 및 지분가치 변화에 대해 복잡계 시각에서는 접근한다면, 어떻게 변화를 확률적으로 예측할 수 있는지 판단할 수 있는 방법을 제공해 준다.
복잡계이론 자체가 현재도 계속 발전중인 것으로 알고 있으며, 주식투자에 적용하기에는 아직 많은 연구와 시간이 필요할것이라 생각한다. 하지만, 주식투자에 새로운 시각과 시도를 적용해 본다는 것은 현재에 안주하지 않고, 보다 큰 성공을 위한 일보 전진일 수 있으므로, 저자의 새로운 시도를 응원해 본다.
나비효과로 유명한 기상학자 에드워드 로렌츠가 초기 조건에 대한 민감성을 가진 기이한 끌개를 발견하면서 기상학뿐만 아니라 금융시장에서도 카오스 변동에 대한 연구가 시작되었다. 불규칙한 상황에서 규칙적 패턴을 확률적으로 찾는 노력이 시작되었다. 주가의 불규칙한 변동이 노이즈와 혼돈의 패턴으로 판단되지 않고 불규칙 속에 기이한 끌개에 의한 자기조직화 패턴이 발견되면서, 선형 기반에 의한 결정론적 투자예측보다 비선형 세상에 의한 비가역성(원래 상태로 돌아가지 못함)과 불균형 속에 확률적 의사결정을 시도하는 패러다임의 변화를 가져오게 했다.
이 책은 복잡계적인 사고의 과정이 어떻게 내 자산의 가치를 우 상향 시키는지 실전경험을 통해서 느껴볼 수 있게 제작되었다. 구성요인의 상호작용과 그것이 응집-분산-상쇄되는 현상을 실증적으로 코스피200 종목 중심으로 설명하면서, 시간의 변곡에서 외부변수의 변화와 내부변수의 변화에서 실제 주식시장이 어떻게 변화하는지 체크하고 실증적으로 투자전략에 접목하여 실행해보는 과정을 설명하기 위해 노력했다.
에필로그
Chapter 1 복잡계 이론을 통한 주식시장 읽기
01 복잡계 이론을 접하다
02 개미투자가
Chapter 2 초기 조건의 민감성
01 초기 조건의 민감성 이해하기
02 자기조직화
Chapter 3 집단화-매트릭스 만들기(속성)
01 집단화
02 꼬리표 달기(메커니즘)
03 비선형성(속성)
Chapter 4 예측모델 만들기
01 내부모형(메커니즘)
02 구성단위(메커니즘)
03 흐름(속성)
Chapter 5 다양한 세상-선택의 결과
01 선형과 비선형의 세상
02 우선순위와 네트워크 모형
Chapter 6 경로의존성과 끌개
01 연결고리를 찾아라
02 SK C&C 상장과 경로의존성
03 2011년 SK그룹의 현주소
Chapter 7 창발현상
01 삼성에버랜드 CB와 삼성생명 상장 사례
02 삼성그룹의 현재 위치
Chapter 8 시스템 사고-양의 피드백 루프
01 피드백 루프를 이용한 주가 분석
02 임계점에서의 주가 방향성 결정
03 종목 이동을 통한 포트 관리
Chapter 9 동태적 의사결정 과정
01 확률적 의사결정
02 통계적 추정과 베이즈 추정의 이해
03 확률적 사고의 접근
04 조건부 확률 구하기
05 확률-통계적 사고의 정리
Chapter 10 사례 분석 : 시스템 사고와 의사결정
01 사례 분석-두바이 쇼크 후 시장 분석
02 2011년 6월 기준 1
03 나는 시장 전략가다
04 2011년 6월 기준 2
프롤로그
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